Cum sta sistemul bancar romanesc raportat la indicatorii de risc stabiliti de ABE

Cum sta sistemul bancar romanesc raportat la indicatorii de risc stabiliti de ABE sistemul bancar romanescbnrsoliditate sistem bancar

Autoritatea Bancara Europeana (ABE) publica trimestrial o analiza intitulata Tabloul de bord al riscului (Risk Dashboard) in care prezinta principalele vulnerabilitati ale sectorului bancar european, identificate in functie de evolutia unui set de indicatori de risc (Key Risk Indicators).
Analiza cuprinde informatii referitoare la un esantion de banci (154 institutii la nivel consolidat), iar indicatorii publicati sunt calculati in conformitate cu precizarile unui ghid metodologic.
 
Potrivit Bancii Nationale a Romaniei, ultimul tablou de bord al riscului a fost publicat de ABE, pe 23 februarie 2016, si se refera la evolutiile din domeniul bancar european in trimestrul III al anului 2015.
 
Indicatorii sunt grupati pe patru categorii: solvabilitate, calitatea activelor, profitabilitate si structura bilantului.
 
Fiecare indicator este evaluat in raport cu trei intervale de prudenta, valoarea acestuia putand, astfel, sa fie considerata foarte buna, intermediara sau deficitara in functie de intervalul valoric caruia ii apartine.
 
Tinand cont de indicatiile metodologice ale ABE dar si de intervalele de evaluare stabilite de aceasta, BNR a efectuat o analiza similara a sistemului bancar national in baza informatiilor raportate de banci la nivel individual.
 
Analiza a fost posibila in contextul in care cadrul de supraveghere prudentiala a fost armonizat la nivelul european iar standardele de raportare stabilite de ABE sunt cu implementare directa in toate statele membre UE, inca de la inceputul anului 2014.

Datele din tabloul de risc arata ca marea parte a indicatorilor se incadreaza in cel mai bun interval de prudenta, atat la septembrie 2015, cat si la decembrie 2015, performanta fiind superioara mediei europene care se incadreaza la “intermediar” cu aproape toti indicatorii.
 
Exceptie fac rata creditelor neperformante si cea a creditelor cu masuri de restructurare care, cu toate ca raman in banda valorica considerata de ABE deficitara, sunt in declin semnificativ intre cele doua date de referinta mentionate (cu 2,1%, in cazul ratei creditelor neperformante, si cu 1,1%, in cazul ratei creditelor cu masuri de restructurare).
 
Aceste vulnerabilitati sunt diminuate de cel de-al treilea indicator de analiza a calitatii activelor, respectiv gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, care pozitioneaza sistemul bancar romanesc pe cel mai prudent interval valoric, cu mult peste media europeana (in jur de 58% fata de aproximativ 44%).
 
De asemenea, datele ilustreaza o imbunatatire a indicatorilor de profitabilitate, cu ROE in crestere cu 5,6%, in decembrie 2015 (13,2%) fata de septembrie acelasi an (7,6%), valoarea acestuia ajungand sa fie dubla fata de media UE (6,4% la septembrie 2015) si in cel mai bun interval de prudenta.
 
Structura bilantiera este echilibrata si respecta cele mai bune strandarde, atat in ce priveste raportul dintre credite si depozite, cat si cel dintre total datorii si capitaluri proprii.
 
Indicatorii de solvabilitate, desi usor ajustati spre finele anului 2015, isi pastreaza un nivel ridicat, aferent celui mai bun interval de prudenta.