Niciun stres la testele de stres pentru Erste Group
teste de stresabeebaersteandreas treichl
Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a publicat rezultatele testului de stres 2016.
In cazul Erste Group, aplicarea scenariului advers ar avea ca rezultat o rata a capitalului de rangul 1 (CET 1) conform Basel 3 implementat partial de 8,2% (la finalul anului 2018), fata de un punct de pornire de 12,3% la finalul anului 2015.
In total, variatia indusa de stres ar fi de -416 puncte de baza.
"Suntem mai mult decat multumiti ca acest test de stres subliniaza soliditatea capitalizarii si a modelului de business ale Erste Group, deoarece sugereaza ca am avea o rata a capitalului de rangul 1 (CET 1) de peste 8% chiar si in cazul teoreticului soc sever simulat in cadrul scenariului advers al testului.
Am reusit sa atingem aceste rezultate solide in cadrul testului de stres, desi scenariul advers a folosit parametri ipotetici extrem de duri, atat pentru regiunea noastra cat si pentru modelul nostru de business ca banca de retail, in comparatie cu alte regiuni si banci europene", a declarat Andreas Treichl, CEO Erste Group.
Ipotezele de baza ale scenariului advers din cadrul testului de stres ABE 2016 includ (impact cumulativ pentru perioada previzionata 2016-2018 fata de 2015): scadere a PIB de 1,8%, in Uniunea Europeana fata de o scadere de pana la 4,2%, in Europa Centrala si de Est; scaderea preturilor proprietatilor rezidentiale cu 10,9%, in Uniunea Europeana fata de o scadere de pana la 20,5%, in pietele ECE.
O alta ipoteza a fost cresterea nivelului dobanzii pe termen scurt si lung: EURIBOR 3M cu 30 puncte procentuale, titluri de stat pe 10 ani cu 110 puncte procentuale, in medie, in Uniunea Europeana, fata de o crestere de pana la 190 puncte in pietele ECE.
Alta ipoteza a fost deprecierea monedelor din ECE relevante pentru Erste Group cu 8% pana la 23,2% fata de euro si apreciere de 22,8% a francului elvetian fata de euro.