Cum s-au comportat companiile romanesti de asigurari la testele de stres ale EIOPA
teste de stres eiopaasigurari romanesti
Autoritatea Europeana privind Asigurarile si Pensiile Ocupationale (EIOPA) a desfasurat, in 2016, cu sprijinul autoritatilor de supraveghere membre, un amplu exercitiu de testare a vulnerabilitatilor si rezistentei companiilor de asigurare din Uniunea Europeana, in contextul unor conditii de piata severe.
Evaluarea s-a concentrat pe doua riscuri majore: existenta unei perioade prelungite de randament scazut si expunerea la un scenariu de tip double-hit.
Au participat la acest exercitiu 236 de companii de asigurare din 30 de state europene.
Rezultatele testului de stres au relevat ca o perioada prelungita de rata scazuta a dobanzii si o repozitionare considerabila a primei de risc prezinta provocari semnificative pentru companiile de asigurare din Europa, iar scenariul double-hit a rezultat intr-un impact negativ de 160 miliarde de euro asupra situatiilor financiare ale companiilor, cu mai mult de 40% de companii din esantionul participant care ar pierde mai mult de o treime din excesul de active fata de obligatii.
Romania a participat la testul de stres cu trei companii (doua compozite si o companie de asigurari de viata), cu o cota de piata cumulata de aproximativ 77%.
La nivel agregat, pentru esantionul de companii romanesti participante, rezultatele au fost favorabile, in general, peste media europeana.
In special anterior aplicarii scenariilor de stres, pe ansamblul esantionului de companii romanesti participante, rata de acoperire cu active a obligatiilor era de circa 120%, fata de 110%, cat este media la nivel european.
In ce priveste capitalizarea companiilor, exercitiul a relevat o calitate ridicata a fondurilor proprii (94% fonduri proprii de nivel I).
Dupa aplicarea factorilor de risc aferenti scenariului low yield for long, nivelul activelor in exces fata de obligatii a scazut cu 5,5%, in vreme ce, la nivel european, scaderea a fost, in medie, de 18%.
Dupa aplicarea factorilor de risc aferenti scenariului double hit, nivelul activelor in exces fata de obligatii a scazut cu 22,4%, in vreme ce, la nivel european, in medie, scaderea a fost mai mare, de 28,9%.
Astfel, chiar si ulterior aplicarii oricaruia dintre cele doua scenarii de stres, pe ansamblul celor trei companii participante, raportul dintre fondurile proprii si obligatii a ramas la valori de peste 100%.
Un produs media marca Rentrop&Straton 
